Introduzione
Ultra Late-1DTE Overnight Quantitative Framework è ideato e progettato da Activate Capital Options Strategy Llp appartenente al gruppo Activate Capital Ltd, si basa su un trading system ultra-speculativo e quantitativo di opzioni giornaliere, ottimizzato per retail avanzati. Capitalizza il disallineamento strutturale tra probabilità reale di eventi estremi e pricing implicito nei premi 1DTE, applicando filtri sul VIX e un sizing progressivo tramite Autosaturazione Dinamica per massimizzare il compounding.
Il sistema utilizza esclusivamente Bull Call Spread ITM con VIX < 30 e un sizing progressivo Risk-Parity (20/80 → 15/85 → 10/90, re-entry +50%).
Componenti Principali
- Selezione Strategia: in funzione di VIX e regime di mercato
- Orario Ingresso: 21:58 CET (chiusura NYSE)
- Modello Risk Buffer: progressione dinamica in base al capitale
- Chiusura premio: REL + LMT target 98%
- Stop operativitĂ con VIX > 30: sospensione automatica
- Protocollo di re-entry: compressione VIX + profitto latente su 0DTE
Filosofia Operativa
- Alta probabilitĂ , alto payoff: win rate storico > 90%, 4% < profit daily < 2%, rischio definito (5Ă— premium)
- Gestione passiva: nessun roll, nessuno stop loss discrezionale, nessun take profit anticipato
- Ingresso ottimizzato: tra 21:58 e 22:00 CET per evitare spike microstrutturali
- Filtro VIX: operativitĂ sospesa se VIX > 30
Requisiti per il Setup
| Requisito | Soglia |
|---|---|
| Probabilità di Profitto (TWS) | ≥ 75% |
| ProbabilitĂ Max Loss | < 15% |
| Rendimento/Rischio | 0.17 – 0.25 |
| Range di Protezione medio | -0.7% / -1.2% |
Moduli Operativi
- Late-1DTE: ingresso regolare tra 21:58–22:00 CET
- Early-1DTE: operazioni anticipate (17:00–20:00 CET) in bassa volatilitĂ
- 0DTE intraday: ingressi tattici post-spike entro le 18:00 CET
Massimo 2 posizioni simultanee per stabilitĂ e controllo margini.
Protocollo Giornaliero
| Orario | Azione Operativa |
|---|---|
| 15:00 | Analisi contesto SPY / VIX / IV / Skew / Fibonacci |
| 16:00–20:00 | Chiusura 0DTE con REL + LMT target 98% |
| 21:00 | Chiusura finestra re-entry |
| 21:45 | Setup T+1: analisi EV & selezione strike |
| 21:55 | Invio ordine Bull Call ITM su TWS |
Razionale Quantitativo
- Tail-Risk Filtered: correlazione VIX
- Overnight Theta-Decay: inefficienza phi temporale 1DTE
- Tail Implied Frequency Ratio (TIFR)
- Mean Reversion Gap Down-Close
- Autosaturazione Dinamica (Risk Parity)
Performance Backtest (2021–2024)
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Capitale Iniziale | €2.100 |
| Capitale Finale | > €150.000 |
| Win Rate | ~90.7% |
| Profit Factor | > 15 |
| Max Drawdown | < 3% |
| CAGR | ~130% annuo |
| Numero Trade Totali | ~900 |
Struttura della Strategia
| Percorso | Descrizione |
|---|---|
Activate_Options_Strategy/ |
Cartella principale |
Late-1DTE Bull Call Spread [Protocollo Operativo].pdf |
Documento operativo |
Late-1DTE Bull Call Spread [Backtest].pdf |
Risultati backtest 2021-2024 |
Late-1DTE Bull Call Spread [Progressione].pdf |
Progressione 05/2024–05/2025 |
Backtest [2021 - 2024]/ |
Sottocartella backtest professionale |
Documentazione/ |
Documentazione tecnica e legale |
Grafici e infografiche/ |
Materiale visivo di strategia |
Utilities/ |
Utilities tecniche |
Contatti & Contributi
- @UltravixUltrascore – Ideazione e sviluppo
- @ChatGPT – Analisi quantitativa e co-sviluppo
Requisiti Tecnici
- Broker: Interactive Brokers via TWS
- Strumenti: SPY options, VIX, VVIX, struttura forward
- Analisi tecnica: Skew, IV rank, Fibonacci
- Automazione: calcolo EV, ratio VIX/VVIX, regime volatilitĂ con Python
Licenza d’Uso
Rilasciato sotto CC BY-NC-SA 4.0. Consulta la licenza completa.
Note Finali
Consulta il Protocollo Operativo (PDF) per i dettagli completi.
“Segui il piano. Nessun compromesso. Solo compounding.”